Исторические данные

В случае запроса истории, в адаптер приходит подписка, с инициализированными значениями MarketDataMessage.From и MarketDataMessage.To. Адаптер должен обработать полученный запрос, вернув запрашиваемые данные. Признаком окончания запроса служит отправка сообщения SubscriptionFinishedMessage. Таким образом, внешний код понимает, что все запрошенные данные были получены. Если данных нет (подключение не поддерживает историю или же запрашиваемый период недоступен), то так же требуется результирующее значение SubscriptionFinishedMessage.

Некоторые сообщения, реализующие ISubscriptionMessage (например, SecurityLookupMessage), имеют всегда инициализированными ISubscriptionMessage.From и ISubscriptionMessage.To. Для таких сообщение подписка на online данные невозможна, и по ним отправляются только исторические данные (или же идет запрос мета-данных, как инструменты, площадки и т.д.).

При обработке результатов истории, у исторические сообщений необходимо инициализировать свойство IOriginalTransactionIdMessage.OriginalTransactionId. Таким образом внешний код поймет, что возвращаемые адаптером данные относятся к конкретной исторический подписке:

      		SendOutMessage(new TimeFrameCandleMessage
			{
				OpenPrice = (decimal)candle.Open,
				ClosePrice = (decimal)candle.Close,
				HighPrice = (decimal)candle.High,
				LowPrice = (decimal)candle.Low,
				TotalVolume = (decimal)candle.AssetVolume,
				OpenTime = candle.StartTime,
				State = candle.IsFormed ? CandleStates.Finished : CandleStates.Active,
				TotalTicks = candle.TradesCount,
				OriginalTransactionId = _candleTransactions.TryGetValue(Tuple.Create(secId, tf)), // <- заполняем идентификато подписки, по которому внешний код определит, какой инструмент и тайм-фрейм был в подписке
			});

Специальные адаптер PartialDownloadMessageAdapter дробит подписки с большим диапазоном данных (подробнее Вспомогательные адаптеры) на множество запросов с мелкими диапазонами. Каждый адаптер может передать, какой диапазон времени максимально он поддерживает через перегрузку метода IMessageAdapter.GetHistoryStepSize(StockSharp.Messages.DataType dataType, out System.TimeSpan iterationInterval ):

public partial class MyOwnMessageAdapter : MessageAdapter
{
	// ...
	
	/// <inheritdoc />
	public override TimeSpan GetHistoryStepSize(DataType dataType, out TimeSpan iterationInterval)
	{
		var step = base.GetHistoryStepSize(dataType, out iterationInterval);
			
		if (dataType == DataType.Ticks) // тиковые данные максимально поддерживает диапазон в один день
			step = TimeSpan.FromDays(1);
		return step;
	}
}

В случае online данных заполнение IOriginalTransactionIdMessage.OriginalTransactionId не требуется, так как адаптер SubscriptionOnlineMessageAdapter передает в адаптер только одну подписку с online данными.

Table of Contents

Исторические данные