Table of Contents

Поиск инструмента

Большинство коннекторов к фондовым биржам США (например, Interactive Brokers, PolygonIO и другие) не передают все доступные инструменты на клиент после установки соединения через метод IConnector.Connect. Это обусловлено большим количеством инструментов, торгуемых на американских биржах, и сделано для снижения нагрузки на серверы брокеров и источников данных.

Основы поиска инструментов

Для поиска инструментов в S# применяется механизм подписок, аналогичный получению маркет-данных. Этот подход позволяет использовать единообразный код для всех типов данных, включая инструменты.

Создание подписки для поиска инструментов

Для поиска инструментов необходимо создать экземпляр класса Subscription на основе сообщения SecurityLookupMessage, которое содержит параметры фильтрации:

// Создаем объект фильтра для поиска
var lookupMessage = new SecurityLookupMessage
{
    // Установка критериев поиска
    SecurityId = new SecurityId
    {
        // Поиск по коду инструмента (можно использовать маску "AAPL*")
        SecurityCode = "AAPL",
        // Опционально можно указать код площадки
        BoardCode = "NASDAQ"
    },
    // Можно указать тип инструмента
    SecurityType = SecurityTypes.Stock,
    // Установка идентификатора транзакции
    TransactionId = Connector.TransactionIdGenerator.GetNextId()
};

// Создаем подписку на поиск инструментов
var subscription = new Subscription(lookupMessage);

Возможные параметры фильтрации

Сообщение SecurityLookupMessage позволяет задать следующие критерии поиска:

  • SecurityId — идентификатор инструмента, содержащий:
    • SecurityCode — код или маска кода инструмента (например, "AAPL" или "MS*")
    • BoardCode — код биржевой площадки (например, ExchangeBoard.Nasdaq)
  • SecurityType — тип инструмента (SecurityTypes.Stock, SecurityTypes.Future и др.)
  • SecurityTypes — массив типов инструментов для расширенного поиска
  • Currency — валюта торгов инструмента
  • ExpiryDate — дата экспирации (для деривативов)
  • Strike — страйк (для опционов)
  • OptionType — тип опциона (для опционов)
  • Name — название инструмента или его часть
  • Class — класс инструмента

Обработка результатов поиска

После создания подписки необходимо подписаться на события получения инструментов и отправить запрос:

// Обработчик события получения инструмента
private void OnSecurityReceived(Subscription subscription, Security security)
{
    if (subscription.SubscriptionMessage is not SecurityLookupMessage)
        return;
        
    Console.WriteLine($"Найден инструмент: {security.Id} - {security.Name}, Тип: {security.Type}");
    
    // Здесь можно добавить инструмент в коллекцию или выполнить другие действия
    Securities.Add(security);
}

// Обработчик события окончания поиска
private void OnSubscriptionFinished(Subscription subscription)
{
    if (subscription.SubscriptionMessage is not SecurityLookupMessage)
        return;
        
    Console.WriteLine($"Поиск завершен. Найдено инструментов: {Securities.Count}");
}

// Обработчик ошибок подписки
private void OnSubscriptionFailed(Subscription subscription, Exception error, bool isSubscribe)
{
    if (subscription.SubscriptionMessage is not SecurityLookupMessage)
        return;
        
    Console.WriteLine($"Ошибка поиска инструментов: {error.Message}");
}

// Подписываемся на события
Connector.SecurityReceived += OnSecurityReceived;
Connector.SubscriptionFinished += OnSubscriptionFinished;
Connector.SubscriptionFailed += OnSubscriptionFailed;

// Отправляем запрос на поиск инструментов
Connector.Subscribe(subscription);

Полный пример поиска инструментов

Ниже представлен полный пример метода для поиска инструментов:

public void FindSecurities(string searchCode, SecurityTypes? securityType = null)
{
    // Создаем объект для поиска инструментов
    var lookupMessage = new SecurityLookupMessage
    {
        SecurityId = new SecurityId
        {
            SecurityCode = searchCode,
            // Если требуется искать на конкретной площадке
            // BoardCode = ExchangeBoard.Nyse.Code,
        },
        SecurityType = securityType,
        TransactionId = Connector.TransactionIdGenerator.GetNextId()
    };
    
    // Создаем подписку
    var subscription = new Subscription(lookupMessage);
    
    // Очищаем коллекцию для результатов поиска
    _searchResults.Clear();
    
    // Временная коллекция для накопления результатов
    var foundSecurities = new List<Security>();
    
    // Подписка на получение инструментов
    void OnSecurityReceived(Subscription sub, Security security)
    {
        if (sub != subscription)
            return;
            
        // Добавляем найденный инструмент в коллекцию
        foundSecurities.Add(security);
        Console.WriteLine($"Найден: {security.Id}, {security.Name}");
    }
    
    // Подписка на окончание поиска
    void OnSubscriptionFinished(Subscription sub)
    {
        if (sub != subscription)
            return;
            
        // Копируем результаты в основную коллекцию
        _searchResults.AddRange(foundSecurities);
        
        Console.WriteLine($"Поиск завершен. Найдено инструментов: {foundSecurities.Count}");
        
        // Отписываемся от событий
        Connector.SecurityReceived -= OnSecurityReceived;
        Connector.SubscriptionFinished -= OnSubscriptionFinished;
        Connector.SubscriptionFailed -= OnSubscriptionFailed;
    }
    
    // Обработка ошибок подписки
    void OnSubscriptionFailed(Subscription sub, Exception error, bool isSubscribe)
    {
        if (sub != subscription)
            return;
            
        Console.WriteLine($"Ошибка поиска инструментов: {error.Message}");
        
        // Отписываемся от событий
        Connector.SecurityReceived -= OnSecurityReceived;
        Connector.SubscriptionFinished -= OnSubscriptionFinished;
        Connector.SubscriptionFailed -= OnSubscriptionFailed;
    }
    
    // Подписываемся на события
    Connector.SecurityReceived += OnSecurityReceived;
    Connector.SubscriptionFinished += OnSubscriptionFinished;
    Connector.SubscriptionFailed += OnSubscriptionFailed;
    
    // Отправляем запрос на поиск
    Connector.Subscribe(subscription);
}

Пример использования в WPF приложении

В графическом приложении поиск инструментов часто вызывается из обработчика нажатия кнопки:

private void FindButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    // Получаем критерии поиска из текстового поля
    var searchText = SearchTextBox.Text;
    
    if (string.IsNullOrWhiteSpace(searchText))
    {
        MessageBox.Show("Введите критерий поиска");
        return;
    }
    
    // Создаем и отправляем подписку на поиск
    var lookupMessage = new SecurityLookupMessage
    {
        SecurityId = new SecurityId { SecurityCode = searchText },
        // Если выбран тип в интерфейсе
        SecurityType = SecurityTypeComboBox.SelectedItem as SecurityTypes?
    };
    
    var subscription = new Subscription(lookupMessage);
    
    // Здесь можно показать индикатор загрузки
    LoadingIndicator.Visibility = Visibility.Visible;
    
    // Отправляем запрос
    Connector.Subscribe(subscription);
}

Использование SecurityLookupWindow

StockSharp также предоставляет готовый диалог для поиска инструментов — SecurityLookupWindow:

private void ShowSecurityLookupWindow_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    var lookupWindow = new SecurityLookupWindow
    {
        // Указываем возможность поиска всех инструментов 
        // (если коннектор поддерживает эту функцию)
        ShowAllOption = Connector.Adapter.IsSupportSecuritiesLookupAll(),
        
        // Задаем начальные критерии поиска
        CriteriaMessage = new SecurityLookupMessage
        {
            SecurityId = new SecurityId { SecurityCode = "AAPL" },
            SecurityType = SecurityTypes.Stock
        }
    };
    
    // Показываем окно как модальный диалог
    if (lookupWindow.ShowModal(this))
    {
        // Если пользователь подтвердил выбор, отправляем запрос
        Connector.Subscribe(new Subscription(lookupWindow.CriteriaMessage));
    }
}

Заключение

Механизм подписок в StockSharp предоставляет унифицированный способ получения данных, включая поиск инструментов. Это позволяет использовать один и тот же подход для работы с различными коннекторами и типами данных, что существенно упрощает разработку торговых приложений.

Edit this page