Table of Contents

KER

Коэффициент эффективности Кауфмана (Kaufman Efficiency Ratio, KER) - это технический индикатор, разработанный Перри Кауфманом, который измеряет эффективность ценового движения, сравнивая направленное движение цены с общей волатильностью.

Для использования индикатора необходимо использовать класс KaufmanEfficiencyRatio.

Описание

Коэффициент эффективности Кауфмана (KER) оценивает, насколько "эффективно" цена движется в определенном направлении по сравнению с общим путем, который она проходит. Он представляет собой отношение чистого направленного движения цены к сумме всех ценовых изменений за определенный период.

KER был разработан Перри Кауфманом и первоначально использовался как компонент индикатора Adaptive Moving Average (KAMA). Однако сам по себе KER является ценным инструментом, который помогает определить, находится ли рынок в трендовом или колебательном состоянии.

Значения KER колеблются от 0 до 1:

  • Значения, близкие к 1, указывают на высокоэффективное движение цены (сильный тренд)
  • Значения, близкие к 0, указывают на неэффективное движение цены (боковой рынок или высокая волатильность)

Параметры

Индикатор имеет следующие параметры:

  • Length - период для расчета эффективности (стандартное значение: 10)

Расчет

Расчет Коэффициента эффективности Кауфмана включает следующие этапы:

  1. Расчет направленного движения (чистого изменения) за период:

    Direction = |Price[current] - Price[current - Length]|

  2. Расчет общего движения (суммы всех изменений) за период:

    Volatility = Sum(|Price[i] - Price[i-1]|) для i от (current - Length + 1) до current

  3. Расчет коэффициента эффективности:

    KER = Direction / Volatility

где:

  • Price - обычно используется цена закрытия
  • Length - период расчета
  • | | - обозначение модуля (абсолютного значения)

Если Volatility равно нулю (что маловероятно), KER принимается равным нулю для избежания деления на ноль.

Интерпретация

Коэффициент эффективности Кауфмана можно интерпретировать следующим образом:

  1. Уровни эффективности:

    • Высокие значения KER (>0.6) указывают на сильный тренд
    • Средние значения KER (0.3-0.6) указывают на умеренный тренд
    • Низкие значения KER (<0.3) указывают на боковой рынок или высокую волатильность

  2. Изменения в KER:

    • Рост KER может сигнализировать о формировании или усилении тренда
    • Падение KER может сигнализировать об ослаблении тренда или переходе к боковому движению

  3. Торговые стратегии:

    • В периоды высокой эффективности (высокий KER) предпочтительны трендовые стратегии
    • В периоды низкой эффективности (низкий KER) предпочтительны стратегии торговли в диапазоне

  4. Фильтрация сигналов:

    • KER может использоваться для фильтрации сигналов других индикаторов
    • Сигналы трендовых индикаторов более надежны при высоком KER
    • Сигналы осцилляторов более надежны при низком KER

  5. Адаптация к рыночным условиям:

    • KER позволяет адаптировать торговые стратегии к изменяющимся рыночным условиям
    • Трейдеры могут динамически корректировать параметры других индикаторов на основе значений KER

  6. Предвестник изменений:

    • Резкое изменение KER часто предшествует новому ценовому движению
    • Падение KER после периода высоких значений может предупреждать о потенциальном развороте тренда

indicator_kaufman_efficiency_ratio

См. также

KAMA ADX VHF VIDYA

Edit this page