KalmanFilter
Фильтр Калмана (Kalman Filter) — рекурсивный алгоритм, позволяющий оценивать скрытое состояние системы по зашумленным наблюдениям.
Для использования индикатора необходимо использовать класс KalmanFilter.
Описание
Фильтр Калмана выполняет цикл «прогноз–коррекция», сглаживая ценовые данные и снижая рыночный шум. Он динамически адаптируется по мере поступления новой информации, что полезно для отслеживания трендов в условиях высокой волатильности.
Параметры
- ProcessNoise — ожидаемая дисперсия процесса.
- ObservationNoise — ожидаемая дисперсия наблюдаемых данных.
Расчет
На каждом шаге фильтр выполняет:
- Прогноз следующего состояния на основе предыдущей оценки.
- Обновление прогноза с учетом новой цены и заданных уровней шума.
Так получается оптимизированная оценка, которая быстро реагирует на изменения цены, отфильтровывая краткосрочные колебания.
