Table of Contents

III

Индекс внутридневной интенсивности (Intraday Intensity Index, III) - это технический индикатор, разработанный Дэвидом Бостианом, который оценивает соотношение между ценой закрытия, ценовым диапазоном и объемом торгов внутри торгового дня.

Для использования индикатора необходимо использовать класс IntradayIntensityIndex.

Описание

Индекс внутридневной интенсивности (III) сочетает информацию о ценовом движении и объеме торгов для оценки интенсивности покупательского или продавческого давления внутри торгового дня. Индикатор основан на предположении, что положение цены закрытия относительно ценового диапазона дня, в сочетании с объемом, может указывать на направление и силу рыночного движения.

III особенно полезен для выявления внутридневных изменений в настроениях рынка и определения потенциальных точек разворота. Положительные значения индикатора указывают на покупательское давление (цена закрытия ближе к максимуму дня), а отрицательные значения - на продавческое давление (цена закрытия ближе к минимуму дня).

Индекс внутридневной интенсивности особенно эффективен для:

  • Выявления внутридневных изменений в рыночном настроении
  • Определения потенциальных точек разворота
  • Подтверждения сигналов от других индикаторов
  • Оценки силы текущего тренда

Параметры

Индикатор имеет следующие параметры:

  • Length - период для сглаживания (стандартное значение: 14)

Расчет

Расчет Индекса внутридневной интенсивности включает следующие этапы:

  1. Расчет индивидуального значения III для каждого периода:

    III raw = ((2 * Close - High - Low) / ((High - Low) * Volume)) * Volume

  2. Сглаживание с использованием простого скользящего среднего:

    III = SMA(III raw, Length)

где:

  • Close - цена закрытия
  • High - максимальная цена периода
  • Low - минимальная цена периода
  • Volume - объем торгов
  • SMA - простое скользящее среднее
  • Length - период сглаживания

Интерпретация

Индекс внутридневной интенсивности можно интерпретировать следующим образом:

  1. Пересечение нулевой линии:

    • Переход от отрицательных значений к положительным может рассматриваться как бычий сигнал, указывающий на усиление покупательского давления
    • Переход от положительных значений к отрицательным может рассматриваться как медвежий сигнал, указывающий на усиление продавческого давления

  2. Экстремальные значения:

    • Высокие положительные значения указывают на сильное покупательское давление
    • Высокие отрицательные значения указывают на сильное продавческое давление
    • Экстремальные значения могут указывать на перекупленность или перепроданность рынка

  3. Дивергенции:

    • Бычья дивергенция: цена формирует новый минимум, а III - более высокий минимум
    • Медвежья дивергенция: цена формирует новый максимум, а III - более низкий максимум

  4. Тренды в III:

    • Устойчиво положительные значения III подтверждают восходящий тренд
    • Устойчиво отрицательные значения III подтверждают нисходящий тренд
    • Колебания около нулевой линии могут указывать на боковой тренд или неопределенность

  5. Комбинирование с другими индикаторами:

    • III часто используется в сочетании с другими техническими индикаторами для подтверждения сигналов
    • Особенно эффективен в сочетании с индикаторами тренда и объема

  6. Анализ изменений в значениях:

    • Быстрое изменение от отрицательных к положительным значениям может указывать на резкое изменение в настроениях рынка
    • Постепенное сближение с нулевой линией может указывать на затухание текущего импульса

indicator_intraday_intensity_index

См. также

IntradayMomentumIndex BalanceOfPower ForceIndex ChaikinMoneyFlow

Edit this page