Table of Contents

EFT

Преобразование Элерса-Фишера (Ehlers Fisher Transform, EFT) - это технический индикатор, разработанный Джоном Элерсом, который использует статистическое преобразование Фишера для превращения ценовых данных в нормально распределенную форму.

Для использования индикатора необходимо использовать класс EhlersFisherTransform.

Описание

Преобразование Элерса-Фишера основано на концепции, что рыночные цены не имеют нормального (гауссова) распределения. Вместо этого, они часто демонстрируют асимметричные распределения. Индикатор применяет математическую формулу преобразования Фишера для преобразования этих несимметричных распределений в нормально распределенные значения.

Это преобразование делает экстремальные движения цены более заметными и помогает более четко идентифицировать точки разворота на рынке. Когда применяется преобразование Фишера, пиковые значения резко возрастают, делая крайности рыночного поведения более очевидными.

EFT особенно полезен для:

  • Определения потенциальных точек разворота рынка
  • Выявления перекупленных и перепроданных условий
  • Обнаружения скрытых дивергенций между ценой и индикатором
  • Генерации более точных сигналов для входа и выхода с рынка

Параметры

Индикатор имеет следующие параметры:

  • Length - период для расчета (стандартное значение: 10)

Расчет

Расчет Преобразования Элерса-Фишера включает несколько этапов:

  1. Преобразование ценовых данных в значения между -1 и +1 (обычно используя нормализованный ранг цены или другой осциллятор):

    Value = (2 * ((Price - Min) / (Max - Min))) - 1

    где Min и Max - минимальная и максимальная цены за период Length.

  2. Применение преобразования Фишера:

    Если Value >= 0.999, то Value = 0.999
Если Value <= -0.999, то Value = -0.999

Fisher = 0.5 * ln((1 + Value) / (1 - Value))

    где ln - натуральный логарифм.

  3. Сглаживание для уменьшения шума:

    EFT = EMA(Fisher, Period)

    где EMA - экспоненциальное скользящее среднее.

Интерпретация

Преобразование Элерса-Фишера можно интерпретировать следующим образом:

  1. Экстремальные значения:

    • Значения выше +2 часто указывают на перекупленность рынка
    • Значения ниже -2 часто указывают на перепроданность рынка

  2. Пересечение нулевой линии:

    • Пересечение нулевой линии снизу вверх может рассматриваться как бычий сигнал
    • Пересечение нулевой линии сверху вниз может рассматриваться как медвежий сигнал

  3. Разворот индикатора:

    • Разворот индикатора от экстремальных значений часто предшествует развороту цены

  4. Дивергенции:

    • Бычья дивергенция: цена формирует новый минимум, а EFT формирует более высокий минимум
    • Медвежья дивергенция: цена формирует новый максимум, а EFT формирует более низкий максимум

  5. Наклон линии индикатора:

    • Крутой наклон вверх указывает на сильный восходящий импульс
    • Крутой наклон вниз указывает на сильный нисходящий импульс

Преобразование Элерса-Фишера отличается от многих других осцилляторов тем, что оно может достигать экстремальных значений и оставаться там некоторое время, не обязательно сразу разворачиваясь. Это делает его полезным для определения сильных трендовых движений.

indicator_ehlers_fisher_transform

См. также

CenterOfGravityOscillator SineWave HarmonicOscillator RSI

Edit this page