Лог заявок

OrderLogGrid - графический компонент для отображения лога заявок (OrderLogItem).

Основные свойства и методы

• OrderLogGrid.LogItems - список элементов лога заявок.
• OrderLogGrid.SelectedLogItem - выбранный элемент лога заявок.
• OrderLogGrid.SelectedLogItems - выбранные элементы лога заявок.

Ниже показаны фрагменты кода с его использованием:

<Window x:Class="SampleITCH.OrdersLogWindow"
		xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
		xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
		xmlns:loc="clr-namespace:StockSharp.Localization;assembly=StockSharp.Localization"
		xmlns:xaml="http://schemas.stocksharp.com/xaml"
		Title="{x:Static loc:LocalizedStrings.OrderLog}" Height="750" Width="900">
	<xaml:OrderLogGrid x:Name="OrderLogGrid" x:FieldModifier="public" />
</Window>

public class OrderLogWindow
{
	private readonly Connector _connector;
	private readonly Security _security;
	private Subscription _orderLogSubscription;
	
	public OrderLogWindow(Connector connector, Security security)
	{
		InitializeComponent();
		
		_connector = connector;
		_security = security;
		
		// Подписываемся на событие получения элементов лога заявок
		_connector.OrderLogItemReceived += OnOrderLogItemReceived;
		
		// Создаем подписку на лог заявок
		_orderLogSubscription = new Subscription(DataType.OrderLog, security);
		
		// Запускаем подписку
		_connector.Subscribe(_orderLogSubscription);
	}
	
	// Обработчик события получения элемента лога заявок
	private void OnOrderLogItemReceived(Subscription subscription, OrderLogItem item)
	{
		// Проверяем, относится ли элемент лога к нашей подписке
		if (subscription != _orderLogSubscription)
			return;
			
		// Добавляем элемент в OrderLogGrid в потоке пользовательского интерфейса
		this.GuiAsync(() => OrderLogGrid.LogItems.Add(item));
	}
	
	// Метод для отписки при закрытии окна
	public void Unsubscribe()
	{
		if (_orderLogSubscription != null)
		{
			_connector.OrderLogItemReceived -= OnOrderLogItemReceived;
			_connector.UnSubscribe(_orderLogSubscription);
			_orderLogSubscription = null;
		}
	}
}

Фильтрация лога заявок

// Создание подписки на лог заявок с фильтрацией
public void SubscribeOrderLog(Security security, DateTime from, DateTime to)
{
	// Создаем подписку на лог заявок
	var orderLogSubscription = new Subscription(DataType.OrderLog, security)
	{
		MarketData =
		{
			// Указываем временной период для получения исторических данных
			From = from,
			To = to
		}
	};
	
	// Подписываемся на событие получения элементов лога заявок
	_connector.OrderLogItemReceived += OnFilteredOrderLogItemReceived;
	
	// Запускаем подписку
	_connector.Subscribe(orderLogSubscription);
}

// Обработчик события получения элемента лога заявок с фильтрацией
private void OnFilteredOrderLogItemReceived(Subscription subscription, OrderLogItem item)
{
	// Проверяем тип подписки
	if (subscription.DataType != DataType.OrderLog)
		return;
		
	// Фильтруем по цене (пример)
	if (item.Price < _minPrice || item.Price > _maxPrice)
		return;
		
	// Добавляем элемент в OrderLogGrid в потоке пользовательского интерфейса
	this.GuiAsync(() => 
	{
		OrderLogGrid.LogItems.Add(item);
		
		// Ограничиваем количество отображаемых элементов
		while (OrderLogGrid.LogItems.Count > _maxItems)
			OrderLogGrid.LogItems.RemoveAt(0);
	});
}

Анализ динамики лога заявок

// Класс для анализа динамики лога заявок
public class OrderLogAnalyzer
{
	private readonly Connector _connector;
	private readonly Security _security;
	private readonly OrderLogGrid _orderLogGrid;
	
	// Счетчики для анализа
	private int _buyCount = 0;
	private int _sellCount = 0;
	private decimal _buyVolume = 0;
	private decimal _sellVolume = 0;
	
	public OrderLogAnalyzer(Connector connector, Security security, OrderLogGrid orderLogGrid)
	{
		_connector = connector;
		_security = security;
		_orderLogGrid = orderLogGrid;
		
		// Подписываемся на событие получения элементов лога заявок
		_connector.OrderLogItemReceived += OnOrderLogItemReceived;
		
		// Создаем подписку на лог заявок
		var subscription = new Subscription(DataType.OrderLog, security);
		
		// Запускаем подписку
		_connector.Subscribe(subscription);
	}
	
	// Обработчик события получения элемента лога заявок
	private void OnOrderLogItemReceived(Subscription subscription, OrderLogItem item)
	{
		if (item.SecurityId != _security.ToSecurityId())
			return;
			
		// Анализируем элемент лога заявок
		if (item.Side == Sides.Buy)
		{
			_buyCount++;
			_buyVolume += item.Volume;
		}
		else if (item.Side == Sides.Sell)
		{
			_sellCount++;
			_sellVolume += item.Volume;
		}
		
		// Обновляем интерфейс с результатами анализа
		this.GuiAsync(() => 
		{
			// Добавляем элемент в OrderLogGrid
			_orderLogGrid.LogItems.Add(item);
			
			// Обновляем статистику
			UpdateStatistics();
		});
	}
	
	// Обновление статистики
	private void UpdateStatistics()
	{
		BuyCountLabel.Content = $"Покупки: {_buyCount}";
		SellCountLabel.Content = $"Продажи: {_sellCount}";
		BuyVolumeLabel.Content = $"Объем покупок: {_buyVolume}";
		SellVolumeLabel.Content = $"Объем продаж: {_sellVolume}";
		
		// Вычисляем дисбаланс
		var volumeImbalance = _buyVolume - _sellVolume;
		var imbalancePercent = (_buyVolume + _sellVolume) > 0 
			? volumeImbalance / (_buyVolume + _sellVolume) * 100 
			: 0;
			
		ImbalanceLabel.Content = $"Дисбаланс: {volumeImbalance:F2} ({imbalancePercent:F2}%)";
	}
}