Правило

В S# для IMarketRule уже есть ряд предопределенных условий и действий для наиболее распространенных сценариев. Ниже представлены сгруппированные по торговым объектам списки условий класса MarketRuleHelper:

Для Security

• MarketRuleHelper.WhenChanged(StockSharp.BusinessEntities.Security security, StockSharp.BusinessEntities.IMarketDataProvider provider ) - правило на событие изменения инструмента.
• MarketRuleHelper.WhenNewTrade(StockSharp.BusinessEntities.Security security, StockSharp.BusinessEntities.IMarketDataProvider provider ) - правило на событие появления у инструмента новой сделки.
• MarketRuleHelper.WhenMarketDepthChanged(StockSharp.BusinessEntities.Security security, StockSharp.BusinessEntities.IMarketDataProvider provider ) - правило на событие изменения стакана по инструменту.
• MarketRuleHelper.WhenBestBidPriceMore(StockSharp.BusinessEntities.Security security, StockSharp.BusinessEntities.IMarketDataProvider provider, StockSharp.Messages.Unit price ) - правило на событие повышения лучшего бида выше определенного уровня.
• MarketRuleHelper.WhenBestBidPriceLess(StockSharp.BusinessEntities.Security security, StockSharp.BusinessEntities.IMarketDataProvider provider, StockSharp.Messages.Unit price ) - правило на событие понижения лучшего бида ниже определенного уровня.
• MarketRuleHelper.WhenBestAskPriceMore(StockSharp.BusinessEntities.Security security, StockSharp.BusinessEntities.IMarketDataProvider provider, StockSharp.Messages.Unit price ) - правило на событие повышения лучшего оффера выше определенного уровня.
• MarketRuleHelper.WhenBestAskPriceLess(StockSharp.BusinessEntities.Security security, StockSharp.BusinessEntities.IMarketDataProvider provider, StockSharp.Messages.Unit price ) - правило на событие понижения лучшего оффера ниже определенного уровня.
• MarketRuleHelper.WhenLastTradePriceMore(StockSharp.BusinessEntities.Security security, StockSharp.BusinessEntities.IMarketDataProvider provider, StockSharp.Messages.Unit price ) - правило на событие повышения цены последней сделки выше определенного уровня.
• MarketRuleHelper.WhenLastTradePriceLess(StockSharp.BusinessEntities.Security security, StockSharp.BusinessEntities.IMarketDataProvider provider, StockSharp.Messages.Unit price ) - правило на событие понижения цены последней сделки ниже определенного уровня.

Для MarketDepth

• MarketRuleHelper.WhenChanged(StockSharp.BusinessEntities.MarketDepth depth, StockSharp.BusinessEntities.IMarketDataProvider provider ) - правило на событие изменения стакана.
• MarketRuleHelper.WhenSpreadMore(StockSharp.BusinessEntities.MarketDepth depth, StockSharp.Messages.Unit price, StockSharp.BusinessEntities.IMarketDataProvider provider ) - правило на событие повышения размера спреда стакана выше определенного уровня.
• MarketRuleHelper.WhenSpreadLess(StockSharp.BusinessEntities.MarketDepth depth, StockSharp.Messages.Unit price, StockSharp.BusinessEntities.IMarketDataProvider provider ) - правило на событие понижения размера спреда стакана ниже определенного уровня.
• MarketRuleHelper.WhenBestBidPriceMore(StockSharp.BusinessEntities.MarketDepth depth, StockSharp.Messages.Unit price, StockSharp.BusinessEntities.IMarketDataProvider provider ) - правило на событие повышения лучшего бида выше определенного уровня.
• MarketRuleHelper.WhenBestBidPriceLess(StockSharp.BusinessEntities.MarketDepth depth, StockSharp.Messages.Unit price, StockSharp.BusinessEntities.IMarketDataProvider provider ) - правило на событие понижения лучшего бида ниже определенного уровня.
• MarketRuleHelper.WhenBestAskPriceMore(StockSharp.BusinessEntities.MarketDepth depth, StockSharp.Messages.Unit price, StockSharp.BusinessEntities.IMarketDataProvider provider ) - правило на событие повышения лучшего оффера выше определенного уровня.
• MarketRuleHelper.WhenBestAskPriceLess(StockSharp.BusinessEntities.MarketDepth depth, StockSharp.Messages.Unit price, StockSharp.BusinessEntities.IMarketDataProvider provider ) - правило на событие понижения лучшего оффера ниже определенного уровня.

Для Order

• MarketRuleHelper.WhenRegistered(StockSharp.BusinessEntities.Order order, StockSharp.BusinessEntities.ITransactionProvider provider ) - правило на событие успешной регистрации заявки на бирже.
• MarketRuleHelper.WhenPartiallyMatched(StockSharp.BusinessEntities.Order order, StockSharp.BusinessEntities.ITransactionProvider provider ) - правило на событие частичного исполнения заявки.
• MarketRuleHelper.WhenRegisterFailed(StockSharp.BusinessEntities.Order order, StockSharp.BusinessEntities.ITransactionProvider provider ) - правило на событие неудачной регистрации заявки на бирже.
• MarketRuleHelper.WhenCancelFailed(StockSharp.BusinessEntities.Order order, StockSharp.BusinessEntities.ITransactionProvider provider ) - правило на событие неудачного снятия заявки на бирже.
• MarketRuleHelper.WhenCanceled(StockSharp.BusinessEntities.Order order, StockSharp.BusinessEntities.ITransactionProvider provider ) - правило на событие отмены заявки.
• MarketRuleHelper.WhenMatched(StockSharp.BusinessEntities.Order order, StockSharp.BusinessEntities.ITransactionProvider provider ) - правило на событие полного исполнения заявки.
• MarketRuleHelper.WhenChanged(StockSharp.BusinessEntities.Order order, StockSharp.BusinessEntities.ITransactionProvider provider ) - правило на событие изменения заявки.
• MarketRuleHelper.WhenNewTrade(StockSharp.BusinessEntities.Order order, StockSharp.BusinessEntities.ITransactionProvider provider ) - правило на событие появления сделки по заявке.

Для Portfolio

• MarketRuleHelper.WhenMoneyLess(StockSharp.BusinessEntities.Portfolio portfolio, StockSharp.BusinessEntities.IPortfolioProvider provider, StockSharp.Messages.Unit money ) - правило на событие уменьшения денег в портфеле ниже определенного уровня.
• MarketRuleHelper.WhenMoneyMore(StockSharp.BusinessEntities.Portfolio portfolio, StockSharp.BusinessEntities.IPortfolioProvider provider, StockSharp.Messages.Unit money ) - правило на событие увеличения денег в портфеле выше определенного уровня.

Для Position

• MarketRuleHelper.WhenLess(StockSharp.BusinessEntities.Position position, StockSharp.BusinessEntities.IPositionProvider provider, StockSharp.Messages.Unit value ) - правило на событие уменьшения позиции ниже определенного уровня.
• MarketRuleHelper.WhenMore(StockSharp.BusinessEntities.Position position, StockSharp.BusinessEntities.IPositionProvider provider, StockSharp.Messages.Unit value ) - правило на событие увеличения позиции выше определенного уровня.
• MarketRuleHelper.Changed(StockSharp.BusinessEntities.Position position, StockSharp.BusinessEntities.IPositionProvider provider ) - правило на событие изменения позиции.

Для IPnLManager

• StrategyHelper.WhenPnLLess(StockSharp.Algo.Strategies.Strategy strategy, StockSharp.Messages.Unit value ) - правило на событие уменьшения прибыли ниже определенного уровня.
• StrategyHelper.WhenPnLMore(StockSharp.Algo.Strategies.Strategy strategy, StockSharp.Messages.Unit value ) - правило на событие увеличения прибыли выше определенного уровня.
• StrategyHelper.WhenPositionChanged(StockSharp.Algo.Strategies.Strategy strategy ) - правило на событие изменения прибыли.

Для Candle

• MarketRuleHelper.WhenClosePriceMore(StockSharp.Algo.Candles.ICandleManager candleManager, StockSharp.Algo.Candles.Candle candle, StockSharp.Messages.Unit price ) - правило на событие повышения цены закрытия свечи выше определенного уровня.
• MarketRuleHelper.WhenClosePriceLess(StockSharp.Algo.Candles.ICandleManager candleManager, StockSharp.Algo.Candles.Candle candle, StockSharp.Messages.Unit price ) - правило на событие понижения цены закрытия свечи ниже определенного уровня.
• MarketRuleHelper.WhenTotalVolumeMore(StockSharp.Algo.Candles.ICandleManager candleManager, StockSharp.Algo.Candles.Candle candle, StockSharp.Messages.Unit volume ) - правило на событие превышения общего объема свечи выше определенного уровня.
• MarketRuleHelper.WhenCurrentCandleTotalVolumeMore(StockSharp.Algo.Candles.ICandleManager candleManager, StockSharp.Algo.Candles.CandleSeries series, StockSharp.Messages.Unit volume ) - правило на событие превышения общего объема текущей свечи выше определенного уровня.
• MarketRuleHelper.WhenCandlesStarted(StockSharp.Algo.Candles.ICandleManager candleManager, StockSharp.Algo.Candles.CandleSeries series ) - правило на событие появления новых свечей.
• MarketRuleHelper.WhenCandlesChanged(StockSharp.Algo.Candles.ICandleManager candleManager, StockSharp.Algo.Candles.CandleSeries series ) - правило на событие изменения свечей.
• MarketRuleHelper.WhenCandlesFinished(StockSharp.Algo.Candles.ICandleManager candleManager, StockSharp.Algo.Candles.CandleSeries series ) - правило на событие окончания свечей.
• MarketRuleHelper.WhenChanged(StockSharp.Algo.Candles.ICandleManager candleManager, StockSharp.Algo.Candles.Candle candle ) - правило на событие изменения свечи.
• MarketRuleHelper.WhenFinished(StockSharp.Algo.Candles.ICandleManager candleManager, StockSharp.Algo.Candles.Candle candle ) - правило на событие окончания свечи.
• MarketRuleHelper.WhenPartiallyFinished(StockSharp.Algo.Candles.ICandleManager candleManager, StockSharp.Algo.Candles.Candle candle, StockSharp.BusinessEntities.IConnector connector, System.Decimal percent ) - правило на событие частичного окончания свечи.
• MarketRuleHelper.WhenPartiallyFinishedCandles(StockSharp.Algo.Candles.ICandleManager candleManager, StockSharp.Algo.Candles.CandleSeries series, StockSharp.BusinessEntities.IConnector connector, System.Decimal percent ) - правило на событие частичного окончания свечей.

Для Strategy

• StrategyHelper.WhenNewMyTrade(StockSharp.Algo.Strategies.Strategy strategy ) - правило на событие появление новых сделок стратегии.
• StrategyHelper.WhenPositionChanged(StockSharp.Algo.Strategies.Strategy strategy ) - правило на событие изменения позиции у стратегии.
• StrategyHelper.WhenStarted(StockSharp.Algo.Strategies.Strategy strategy ) - правило на событие начала работы стратегии.
• StrategyHelper.WhenStopping(StockSharp.Algo.Strategies.Strategy strategy ) - правило на событие начала остановки работы стратегии.
• StrategyHelper.WhenStopped(StockSharp.Algo.Strategies.Strategy strategy ) - правило на событие полной остановки работы стратегии.
• StrategyHelper.WhenError(StockSharp.Algo.Strategies.Strategy strategy, System.Boolean processChildStrategyErrors ) - правило на событие ошибки стратегии.
• StrategyHelper.WhenWarning(StockSharp.Algo.Strategies.Strategy strategy ) - правило на событие предупреждения стратегии.

Для IConnector

• MarketRuleHelper.WhenIntervalElapsed(StockSharp.BusinessEntities.IConnector connector, System.TimeSpan interval ) - правило на событие изменения IConnector.MarketTimeChanged на значение, большее или равно параметру.
• MarketRuleHelper.WhenTimeCome(StockSharp.BusinessEntities.IConnector connector, System.DateTimeOffset[] times ) - правило, которое активизируется при наступлении точного времени.
• MarketRuleHelper.WhenNewMyTrade(StockSharp.BusinessEntities.ITransactionProvider provider ) - правило на событие появление новой сделки.
• MarketRuleHelper.WhenNewOrder(StockSharp.BusinessEntities.ITransactionProvider provider ) - правило на событие появление новой заявки.

Аналогично условиям есть и предопределенные действия:

• StrategyHelper.Register(StockSharp.Algo.IMarketRule rule, StockSharp.BusinessEntities.Order order ) - действие, регистрирующее заявку.
• StrategyHelper.ReRegister(StockSharp.Algo.IMarketRule rule, StockSharp.BusinessEntities.Order oldOrder, StockSharp.BusinessEntities.Order newOrder ) - действие, перерегистрирующее заявку.
• StrategyHelper.Cancel(StockSharp.Algo.IMarketRule rule, StockSharp.BusinessEntities.Order order ) - действие, отменяющее заявку.
• Extensions.Protect(StockSharp.Algo.MarketRule<StockSharp.BusinessEntities.Order,StockSharp.BusinessEntities.MyTrade> rule, StockSharp.Messages.Unit takePriceDelta, StockSharp.Messages.Unit stopPriceDelta ) - действие, защищающее сделки одновременно стратегиями TakeProfitStrategy и StopLossStrategy.

Если требуется создать свое уникальное правило (на какое-то событие, которое не предусмотрено стандартно), необходимо создать свой класс-наследник MarketRule<TToken,TArg>, который будет работать с необходимым условием. Ниже приведена реализация метода MarketRuleHelper.WhenMoneyMore(StockSharp.BusinessEntities.Portfolio portfolio, StockSharp.BusinessEntities.IPortfolioProvider provider, StockSharp.Messages.Unit money ):

		
private sealed class PortfolioRule : MarketRule<Portfolio, Portfolio>
{
	private readonly Func<Portfolio, bool> _changed;
	private readonly Portfolio _portfolio;
	private readonly IConnector _connector;
	public PortfolioRule(Portfolio portfolio, IConnector connector, Func<Portfolio, bool> changed) : base(portfolio)
	{
		if (portfolio == null)
			throw new ArgumentNullException("portfolio");
		if (changed == null)
			throw new ArgumentNullException("changed");
		_changed = changed;
		_portfolio = portfolio;
		_connector = connector;
		_connector.PortfolioChanged += OnPortfolioChanged;
	}
	private void OnPortfolioChanged(Portfolio portfolio)
	{
		if ((portfolio==_portfolio) && _changed(_portfolio))
			Activate(_portfolio);
	}
	protected override void DisposeManaged()
	{
		_connector.PortfolioChanged -= OnPortfolioChanged;
		base.DisposeManaged();
	}
}
		
public static MarketRule<Portfolio, Portfolio> WhenMoneyMore(this Portfolio portfolio, Unit money)
{
	if (portfolio == null)
		throw new ArgumentNullException("portfolio");
	if (money == null)
		throw new ArgumentNullException("money");
	var finishMoney = money.Type == UnitTypes.Limit ? money : portfolio.CurrentValue + money;
	return new PortfolioRule(portfolio, pf => pf.CurrentValue > finishMoney)
	{
		Name = "Увеличение денег портфеля {0} выше {1}".Put(portfolio, finishMoney)
	};
}
		

Правило PortfolioRule подписывается на событие IPortfolioProvider.PortfolioChanged и, как только оно вызывается, то проверяется условие на превышение текущего уровня денежных средств в портфеле выше определенного лимита. Если условие возвращает true, то активируется правило через метод MarketRule<TToken,TArg>.Activate.