Table of Contents

Информация о портфелях и заявках

При создании собственного адаптера для работы с биржей необходимо реализовать методы для запроса текущего состояния портфеля и заявок. Эти методы вызываются при получении сообщений PortfolioLookupMessage и OrderStatusMessage соответственно.

Запрос состояния портфеля

Для запроса состояния портфеля реализуется метод PortfolioLookupAsync. Этот метод обычно выполняет следующие действия:

  1. Отправляет подтверждение о получении запроса с помощью SendSubscriptionReply.
  2. Проверяет, является ли запрос подпиской или отпиской, используя свойство IsSubscribe.
  3. В случае подписки:
  • Отправляет сообщение PortfolioMessage с информацией о портфеле.
  • Запрашивает текущие балансы счетов у биржи.
  • Для каждого счета создает и отправляет сообщение PositionChangeMessage с информацией о позиции.
  1. Отправляет сообщение о результате подписки с помощью SendSubscriptionResult.
public override async ValueTask PortfolioLookupAsync(PortfolioLookupMessage lookupMsg, CancellationToken cancellationToken)
{
	var transId = lookupMsg.TransactionId;

	// Отправляем подтверждение о получении запроса
	SendSubscriptionReply(transId);

	if (!lookupMsg.IsSubscribe)
		return;

	// Отправляем сообщение с информацией о портфеле
	SendOutMessage(new PortfolioMessage
	{
		PortfolioName = PortfolioName,
		BoardCode = BoardCodes.Coinbase,
		OriginalTransactionId = transId,
	});

	// Запрашиваем текущие балансы счетов
	var accounts = await _restClient.GetAccounts(cancellationToken);

	foreach (var account in accounts)
	{
		// Для каждого счета создаем и отправляем сообщение с информацией о позиции
		SendOutMessage(new PositionChangeMessage
		{
			PortfolioName = PortfolioName,
			SecurityId = new SecurityId
			{
				SecurityCode = account.Currency,
				BoardCode = BoardCodes.Coinbase,
			},
			ServerTime = CurrentTime.ConvertToUtc(),
		}
		.TryAdd(PositionChangeTypes.CurrentValue, (decimal)account.Available, true)
		.TryAdd(PositionChangeTypes.BlockedValue, (decimal)account.Hold, true));
	}

	// Отправляем сообщение об успешном завершении подписки
	SendSubscriptionResult(lookupMsg);
}

Запрос состояния заявок

Для запроса состояния заявок реализуется метод OrderStatusAsync. Этот метод обычно выполняет следующие действия:

  1. Отправляет подтверждение о получении запроса с помощью SendSubscriptionReply.
  2. Проверяет, является ли запрос подпиской или отпиской, используя свойство OrderStatusMessage.IsSubscribe.
  3. В случае подписки:
  • Запрашивает список текущих заявок у биржи.
  • Для каждой заявки создает и отправляет сообщение ExecutionMessage с информацией о заявке.
  • Если требуется, устанавливает подписку на получение обновлений по заявкам в реальном времени.
  1. Отправляет сообщение о результате подписки с помощью SendSubscriptionResult.
public override async ValueTask OrderStatusAsync(OrderStatusMessage statusMsg, CancellationToken cancellationToken)
{
	// Отправляем подтверждение о получении запроса
	SendSubscriptionReply(statusMsg.TransactionId);

	if (!statusMsg.IsSubscribe)
		return;

	// Запрашиваем список текущих заявок
	var orders = await _restClient.GetOrders(cancellationToken);

	foreach (var order in orders)
		ProcessOrder(order, statusMsg.TransactionId);

	if (!statusMsg.IsHistoryOnly())
	{
		// Устанавливаем подписку на получение обновлений по заявкам в реальном времени
		await _socketClient.SubscribeOrders(cancellationToken);
	}

	// Отправляем сообщение об успешном завершении подписки
	SendSubscriptionResult(statusMsg);
}

private void ProcessOrder(Order order, long originTransId)
{
	if (!long.TryParse(order.ClientOrderId, out var transId))
		return;

	var state = order.Status.ToOrderState();

	// Создаем и отправляем сообщение с информацией о заявке
	SendOutMessage(new ExecutionMessage
	{
		ServerTime = originTransId == 0 ? CurrentTime.ConvertToUtc() : order.CreationTime,
		DataTypeEx = DataType.Transactions,
		SecurityId = order.Product.ToStockSharp(),
		TransactionId = originTransId == 0 ? 0 : transId,
		OriginalTransactionId = originTransId,
		OrderState = state,
		Error = state == OrderStates.Failed ? new InvalidOperationException() : null,
		OrderType = order.Type.ToOrderType(),
		Side = order.Side.ToSide(),
		OrderStringId = order.Id,
		OrderPrice = order.Price?.ToDecimal() ?? 0,
		OrderVolume = order.Size?.ToDecimal(),
		TimeInForce = order.TimeInForce.ToTimeInForce(),
		Balance = (decimal?)order.LeavesQuantity,
		HasOrderInfo = true,
	});
}

Обработка обновлений в реальном времени

Для обработки обновлений состояния заявок в реальном времени обычно реализуется отдельный метод, который вызывается при получении соответствующих событий от WebSocket клиента:

private void SessionOnOrderReceived(Order order)
{
	// Обрабатываем полученное обновление по заявке
	// OriginTransId = 0, так как это обновление в реальном времени, а не ответ на конкретный запрос
	ProcessOrder(order, 0);
}
Edit this page