Поиск инструментов

При создании собственного адаптера для работы с биржей необходимо реализовать метод поиска инструментов. Этот метод вызывается при отправке сообщения SecurityLookupMessage и возвращает информацию об инструментах через сообщения SecurityMessage.

Реализация метода SecurityLookupAsync

Метод SecurityLookupAsync обычно выполняет следующие действия:

Получает список поддерживаемых типов инструментов из входящего сообщения.
Запрашивает список инструментов у биржи через API.
Для каждого полученного инструмента создает сообщение SecurityMessage, заполняя его данными об инструменте.
Проверяет, соответствует ли инструмент критериям поиска.
Отправляет созданное сообщение SecurityMessage через метод SendOutMessage.
После обработки всех инструментов отправляет сообщение о завершении поиска.

Ниже приведен пример реализации метода SecurityLookupAsync на основе адаптера для биржи Coinbase. При создании собственного адаптера необходимо адаптировать этот код под API используемой биржи.

public override async ValueTask SecurityLookupAsync(SecurityLookupMessage lookupMsg, CancellationToken cancellationToken)
{
    // Получаем список типов инструментов, которые нужно найти
    var secTypes = lookupMsg.GetSecurityTypes();
    
    // Определяем максимальное количество инструментов для поиска
    var left = lookupMsg.Count ?? long.MaxValue;

    // Перебираем типы инструментов, поддерживаемые биржей
    foreach (var type in new[] { "SPOT", "FUTURE" })
    {
        // Запрашиваем список инструментов у биржи
        var products = await _restClient.GetProducts(type, cancellationToken);

        foreach (var product in products)
        {
            // Создаем идентификатор инструмента
            var secId = product.ProductId.ToStockSharp();

            // Создаем сообщение с информацией об инструменте
            var secMsg = new SecurityMessage
            {
                SecurityType = product.ProductType.ToSecurityType(),
                SecurityId = secId,
                Name = product.DisplayName,
                PriceStep = product.QuoteIncrement?.ToDecimal(),
                VolumeStep = product.BaseIncrement?.ToDecimal(),
                MinVolume = product.BaseMinSize?.ToDecimal(),
                MaxVolume = product.BaseMaxSize?.ToDecimal(),
                ExpiryDate = product.FutureProductDetails?.ContractExpiry,
                Multiplier = product.FutureProductDetails?.ContractSize?.ToDecimal(),

                // обязательно заполняем идентификатор подписки,
                // чтобы внешний код смог понять, к какой подписке были получены данные
                OriginalTransactionId = lookupMsg.TransactionId,
            }
            .TryFillUnderlyingId(product.BaseCurrencyId.ToUpperInvariant());

            // Проверяем, соответствует ли инструмент критериям поиска
            if (!secMsg.IsMatch(lookupMsg, secTypes))
                continue;

            // Отправляем сообщение с информацией об инструменте
            SendOutMessage(secMsg);

            // Уменьшаем счетчик оставшихся инструментов
            if (--left <= 0)
                break;
        }

        if (left <= 0)
            break;
    }

    // Отправляем сообщение о завершении поиска
    SendSubscriptionResult(lookupMsg);
}

Этот метод позволяет получить информацию о доступных на бирже инструментах, включая их основные характеристики, такие как тип инструмента, минимальный объем, шаг цены и т.д.

Table of Contents

Поиск инструментов

Реализация метода SecurityLookupAsync