Table of Contents

Котирование

Алгоритм котирования позволяет контролировать позицию выставленных заявок в стакане. Необходимость в такой функциональности возникает тогда, когда необходимо быстро открывать и закрывать позиции по выгодным ценам. Также, благодаря быстрому мониторингу стакана, котирование позволяет реализовывать скальперские приводы на сверх малых тайм-фреймах.

Также, котирование позволяет эмулировать рыночные заявки на бирже ФОРТС, где тип заявок OrderTypes.Market не поддерживается.

Предварительные условия

Дочерние стратегии

Для реализации котирования в S# входит класс QuotingStrategy. Это базовый абстрактный класс для всех производных алгоритмов:

Добавление в SampleSMA котирование

  1. Для того, чтобы алгоритм скользящей средней, описанный в разделе Итерационная модель, стал работать совместно с котировщиком, перед началом работы необходимо запустить экспорт стакана:

    if (!_isLkohOrderBookStarted)
    {
     // для алгоритма котирования необходимо включить экспорт стакана
     _connector.SubscribeMarketDepth(lkoh);
     _isLkohOrderBookStarted = true;
    }
    
  2. Необходимо заменить код в классе SmaStrategy c:

    // регистрируем ее
    base.RegisterOrder(order);
    

    на:

    var strategy = new MarketQuotingStrategy(direction, volume);
    ChildStrategies.Add(strategy);
    

Следующие шаги

Тейк-профит и стоп-лосс