Table of Contents

Блэк-Шоулз

Designer Black Sols 00

Кубик используется для расчета основных "греков": Дельта, Гамма, Вега, Тета, Ро в текущий момент времени.

Входящие сокеты

Входящие сокеты

  • Цена базового актива – цена базового актива.
  • Опционы – список опционов из кубика Деривативы.
  • Максимальное отклонение – максимальное отклонение.

Исходящие сокеты

Исходящие сокеты

  • Результат – результат расчета основных "греков": Дельта, Гамма, Вега, Тета, Ро в текущий момент времени.

Параметры

Параметры

  • Модель Блэка – флаг, указывает будут ли рассчитываться значения согласно модели Блэка — Шоулза.
  • Значений – может принимать значения Дельта, Гамма, Вега, Тета, Ро и определяет какое значение будет на выходе кубика.

См. также

Хеджирование