Для изменения размера нажмите или перетащите

Тестирование

Стратегии, написанные с помощью Strategy, можно тестировать в трех режимах:

  1. Тестирование На истории. На таких данных можно проводить как анализ рынка для поиска закономерностей, так и оптимизацию параметров стратегии.
  2. Тестирование На случайных данных. Удобное средство для первоначального тестирования стратегии для выявления ошибочных мест в алгоритмах. Или для автоматических тестов, запускаемых по расписанию.
  3. Тестирование На рыночных данных, поступающих из реального подключения к торговой системе (например, из Quik), но без реальной регистрации заявок (исполнение эмулируется на основе поступающих стаканов).

При использовании всех трех режимов максимальный упор делается на то, чтобы код стратегии, написанной с помощью Strategy, не изменялся при переключении с реальной торговли на тестирование и обратно. Это достигается за счет реализации основного интерфейса IConnector, олицетворяющего собой шлюз к торговой системе. В разделе Архитектура StockSharp уже показано, каким образом используется данный интерфейс. В качестве торговой системы в режиме тестирования будет выступать не реальная торговая система, а эмуляция (зависит от выбранного режима). Поэтому код стратегии никогда об этом не узнает - торгует ли он с реальной биржей или это происходит на эмуляции.