Для изменения размера нажмите или перетащите

IBlackScholes - интерфейс

Интерфейс модели расчета значений "греков" по формуле Блэка-Шоулза.

Пространство имён:  StockSharp.Algo.Derivatives
Сборка:  StockSharp.Algo (в StockSharp.Algo.dll) Версия: 4.4.17.0 (4.4.17)
Синтаксис
C#
public interface IBlackScholes

Тип IBlackScholes предоставляет следующие члены.

Свойства
  ИмяОписание
Открытое свойствоDividend
Размер дивиденда по акциям.
Открытое свойствоOption
Опцион.
Открытое свойствоRiskFree
Безрисковая процентная ставка.
В начало страницы
Методы
  ИмяОписание
Открытый методDelta
Рассчитать дельту опциона.
Открытый методGamma
Рассчитать гамму опциона.
Открытый методImpliedVolatility
Рассчитать подразумеваемую волатильность (Implied Volatility).
Открытый методPremium
Рассчитать премию опциона.
Открытый методRho
Рассчитать ро опциона.
Открытый методTheta
Рассчитать тету опциона.
Открытый методVega
Рассчитать вегу опциона.
В начало страницы
См. также