Для изменения размера нажмите или перетащите

BlackScholes - класс

Модель расчета значений "греков" по формуле Блэка-Шоулза.
Иерархия наследования

Пространство имён:  StockSharp.Algo.Derivatives
Сборка:  StockSharp.Algo (в StockSharp.Algo.dll) Версия: 4.4.17.0 (4.4.17)
Синтаксис
C#
public class BlackScholes : IBlackScholes

Тип BlackScholes предоставляет следующие члены.

Конструкторы
Свойства
  ИмяОписание
Открытое свойствоDataProvider
Поставщик маркет-данных.
Открытое свойствоDefaultDeviation
Стандартное отклонение по умолчанию.
Открытое свойствоDividend
Размер дивиденда по акциям.
Открытое свойствоExchangeInfoProvider
Провайдер бирж и торговых площадок.
Открытое свойствоOption
Опцион.
Защищённое свойствоOptionType
Тип опциона.
Открытое свойствоRiskFree
Безрисковая процентная ставка.
Открытое свойствоRoundDecimals
Количество знаков после запятой у вычисляемых значений. По умолчанию равно -1, что означает не округлять значения.
Открытое свойствоSecurityProvider
Поставщик информации об инструментах.
Открытое свойствоUnderlyingAsset
Базовый актив.
В начало страницы
Методы
  ИмяОписание
Защищённый методD1
Рассчитать параметр d1 определения вероятности исполнения опциона.
Открытый методDelta
Рассчитать дельту опциона.
Открытый методEquals
Determines whether the specified object is equal to the current object.
(Унаследован от Object.)
Защищённый методFinalize
Allows an object to try to free resources and perform other cleanup operations before it is reclaimed by garbage collection.
(Унаследован от Object.)
Открытый методGamma
Рассчитать гамму опциона.
Открытый методGetAssetPrice
Получить цену базового актива.
Открытый методGetExpirationTimeLine
Расчет времени до экспирации.
Открытый методGetHashCode
Serves as a hash function for a particular type.
(Унаследован от Object.)
Открытый методGetType
Gets the Type of the current instance.
(Унаследован от Object.)
Открытый методImpliedVolatility(DateTimeOffset)
Создать стакан волатильности.
Открытый методImpliedVolatility(DateTimeOffset, Decimal)
Рассчитать подразумеваемую волатильность (Implied Volatility).
Защищённый методMemberwiseClone
Creates a shallow copy of the current Object.
(Унаследован от Object.)
Открытый методPremium
Рассчитать премию опциона.
Открытый методRho
Рассчитать ро опциона.
Открытый методTheta
Рассчитать тету опциона.
Открытый методToString
Returns a string that represents the current object.
(Унаследован от Object.)
Защищённый методTryRound
Округлить до RoundDecimals.
Открытый методVega
Рассчитать вегу опциона.
В начало страницы
См. также