Для изменения размера нажмите или перетащите

BasketBlackScholes - класс

Портфельная модель расчета значений "греков" по формуле Блэка-Шоулза.
Иерархия наследования

Пространство имён:  StockSharp.Algo.Derivatives
Сборка:  StockSharp.Algo (в StockSharp.Algo.dll) Версия: 4.4.17.0 (4.4.17)
Синтаксис
C#
public class BasketBlackScholes : BlackScholes

Тип BasketBlackScholes предоставляет следующие члены.

Конструкторы
Свойства
  ИмяОписание
Открытое свойствоDataProvider
Поставщик маркет-данных.
(Унаследован от BlackScholes.)
Открытое свойствоDefaultDeviation
Стандартное отклонение по умолчанию.
(Унаследован от BlackScholes.)
Открытое свойствоDividend
Размер дивиденда по акциям.
(Унаследован от BlackScholes.)
Открытое свойствоExchangeInfoProvider
Провайдер бирж и торговых площадок.
(Унаследован от BlackScholes.)
Открытое свойствоInnerModels
Информация по опционам.
Открытое свойствоOption
Опцион.
(Переопределяет BlackScholesOption.)
Защищённое свойствоOptionType
Тип опциона.
(Унаследован от BlackScholes.)
Открытое свойствоPositionProvider
Провайдер позиций.
Открытое свойствоRiskFree
Безрисковая процентная ставка.
(Унаследован от BlackScholes.)
Открытое свойствоRoundDecimals
Количество знаков после запятой у вычисляемых значений. По умолчанию равно -1, что означает не округлять значения.
(Переопределяет BlackScholesRoundDecimals.)
Открытое свойствоSecurityProvider
Поставщик информации об инструментах.
(Унаследован от BlackScholes.)
Открытое свойствоUnderlyingAsset
Базовый актив.
(Переопределяет BlackScholesUnderlyingAsset.)
В начало страницы
Методы
  ИмяОписание
Защищённый методD1
Рассчитать параметр d1 определения вероятности исполнения опциона.
(Унаследован от BlackScholes.)
Открытый методDelta
Рассчитать дельту опциона.
(Переопределяет BlackScholesDelta(DateTimeOffset, NullableDecimal, NullableDecimal).)
Открытый методEquals
Determines whether the specified object is equal to the current object.
(Унаследован от Object.)
Защищённый методFinalize
Allows an object to try to free resources and perform other cleanup operations before it is reclaimed by garbage collection.
(Унаследован от Object.)
Открытый методGamma
Рассчитать гамму опциона.
(Переопределяет BlackScholesGamma(DateTimeOffset, NullableDecimal, NullableDecimal).)
Открытый методGetAssetPrice
Получить цену базового актива.
(Унаследован от BlackScholes.)
Открытый методGetExpirationTimeLine
Расчет времени до экспирации.
(Унаследован от BlackScholes.)
Открытый методGetHashCode
Serves as a hash function for a particular type.
(Унаследован от Object.)
Открытый методGetType
Gets the Type of the current instance.
(Унаследован от Object.)
Открытый методImpliedVolatility(DateTimeOffset)
Создать стакан волатильности.
(Переопределяет BlackScholesImpliedVolatility(DateTimeOffset).)
Открытый методImpliedVolatility(DateTimeOffset, Decimal)
Рассчитать подразумеваемую волатильность (Implied Volatility).
(Переопределяет BlackScholesImpliedVolatility(DateTimeOffset, Decimal).)
Защищённый методMemberwiseClone
Creates a shallow copy of the current Object.
(Унаследован от Object.)
Открытый методPremium
Рассчитать премию опциона.
(Переопределяет BlackScholesPremium(DateTimeOffset, NullableDecimal, NullableDecimal).)
Открытый методRho
Рассчитать ро опциона.
(Переопределяет BlackScholesRho(DateTimeOffset, NullableDecimal, NullableDecimal).)
Открытый методTheta
Рассчитать тету опциона.
(Переопределяет BlackScholesTheta(DateTimeOffset, NullableDecimal, NullableDecimal).)
Открытый методToString
Returns a string that represents the current object.
(Унаследован от Object.)
Защищённый методTryRound
Округлить до RoundDecimals.
(Унаследован от BlackScholes.)
Открытый методVega
Рассчитать вегу опциона.
(Переопределяет BlackScholesVega(DateTimeOffset, NullableDecimal, NullableDecimal).)
В начало страницы
См. также