Для изменения размера нажмите или перетащите

DerivativesHelperTheta - метод

Рассчитать тету опциона.

Пространство имён:  StockSharp.Algo.Derivatives
Сборка:  StockSharp.Algo (в StockSharp.Algo.dll) Версия: 4.4.16.0 (4.4.16)
Синтаксис
C#
public static decimal Theta(
	OptionTypes optionType,
	decimal strike,
	decimal assetPrice,
	decimal riskFree,
	decimal deviation,
	double timeToExp,
	double d1,
	[OptionalAttribute] decimal daysInYear
)

Параметры

optionType
Тип: StockSharp.MessagesOptionTypes
Тип опциона.
strike
Тип: SystemDecimal
Цена страйка.
assetPrice
Тип: SystemDecimal
Цена базового актива.
riskFree
Тип: SystemDecimal
Безрисковая процентная ставка.
deviation
Тип: SystemDecimal
Стандартное отклонение.
timeToExp
Тип: SystemDouble
Период опциона до экспирации.
d1
Тип: SystemDouble
Параметр d1 определения вероятности исполнения опциона.
daysInYear (Optional)
Тип: SystemDecimal
Дней в году.

Возвращаемое значение

Тип: Decimal
Тета опциона.
См. также