Для изменения размера нажмите или перетащите

DerivativesHelperImpliedVolatility(Decimal, FuncDecimal, NullableDecimal) - метод

Рассчитать подразумеваемую волатильность (Implied Volatility).

Пространство имён:  StockSharp.Algo.Derivatives
Сборка:  StockSharp.Algo (в StockSharp.Algo.dll) Версия: 4.4.16.0 (4.4.16)
Синтаксис
C#
public static Nullable<decimal> ImpliedVolatility(
	decimal premium,
	Func<decimal, Nullable<decimal>> getPremium
)

Параметры

premium
Тип: SystemDecimal
Премия опциона.
getPremium
Тип: SystemFuncDecimal, NullableDecimal
Рассчитать премию по волатильности.

Возвращаемое значение

Тип: NullableDecimal
Подразумеваемая волатильность. Если значение равно , то расчет значения в данный момент невозможен.
См. также