Для изменения размера нажмите или перетащите

DerivativesHelperImpliedVolatility(MarketDepth, ISecurityProvider, IMarketDataProvider, DateTimeOffset, Decimal, Decimal) - метод

Создать стакан волатильности из обычного стакана.

Пространство имён:  StockSharp.Algo.Derivatives
Сборка:  StockSharp.Algo (в StockSharp.Algo.dll) Версия: 4.4.16.0 (4.4.16)
Синтаксис
C#
public static MarketDepth ImpliedVolatility(
	this MarketDepth depth,
	ISecurityProvider securityProvider,
	IMarketDataProvider dataProvider,
	DateTimeOffset currentTime,
	[OptionalAttribute] decimal riskFree,
	[OptionalAttribute] decimal dividend
)

Параметры

depth
Тип: StockSharp.BusinessEntitiesMarketDepth
Стакан, котировки которого будут переведены в котировки с волатильностью.
securityProvider
Тип: StockSharp.BusinessEntitiesISecurityProvider
Поставщик информации об инструментах.
dataProvider
Тип: StockSharp.BusinessEntitiesIMarketDataProvider
Поставщик маркет-данных.
currentTime
Тип: SystemDateTimeOffset
Текущее время.
riskFree (Optional)
Тип: SystemDecimal
Безрисковая процентная ставка.
dividend (Optional)
Тип: SystemDecimal
Размер дивиденда по акциям.

Возвращаемое значение

Тип: MarketDepth
Стакан волатильности.

Примечание об использовании

В Visual Basic и C# этот метод можно вызывать как метод экземпляра для любого объекта типа MarketDepth. При вызове метода для экземпляра следует опускать первый параметр. Дополнительные сведения см. в разделе Методы расширения (Visual Basic) или Методы расширения (Руководство по программированию в C#).
См. также