Для изменения размера нажмите или перетащите

DerivativesHelperImpliedVolatility(MarketDepth, BlackScholes, DateTimeOffset) - метод

Создать стакан волатильности из обычного стакана.

Пространство имён:  StockSharp.Algo.Derivatives
Сборка:  StockSharp.Algo (в StockSharp.Algo.dll) Версия: 4.4.16.0 (4.4.16)
Синтаксис
C#
public static MarketDepth ImpliedVolatility(
	this MarketDepth depth,
	BlackScholes model,
	DateTimeOffset currentTime
)

Параметры

depth
Тип: StockSharp.BusinessEntitiesMarketDepth
Стакан, котировки которого будут переведены в котировки с волатильностью.
model
Тип: StockSharp.Algo.DerivativesBlackScholes
Модель расчета значений "греков" по формуле Блэка-Шоулза.
currentTime
Тип: SystemDateTimeOffset
Текущее время.

Возвращаемое значение

Тип: MarketDepth
Стакан волатильности.

Примечание об использовании

В Visual Basic и C# этот метод можно вызывать как метод экземпляра для любого объекта типа MarketDepth. При вызове метода для экземпляра следует опускать первый параметр. Дополнительные сведения см. в разделе Методы расширения (Visual Basic) или Методы расширения (Руководство по программированию в C#).
См. также