Для изменения размера нажмите или перетащите

DerivativesHelperGamma - метод

Рассчитать гамму опциона.

Пространство имён:  StockSharp.Algo.Derivatives
Сборка:  StockSharp.Algo (в StockSharp.Algo.dll) Версия: 4.4.16.0 (4.4.16)
Синтаксис
C#
public static decimal Gamma(
	decimal assetPrice,
	decimal deviation,
	double timeToExp,
	double d1
)

Параметры

assetPrice
Тип: SystemDecimal
Цена базового актива.
deviation
Тип: SystemDecimal
Стандартное отклонение.
timeToExp
Тип: SystemDouble
Период опциона до экспирации.
d1
Тип: SystemDouble
Параметр d1 определения вероятности исполнения опциона.

Возвращаемое значение

Тип: Decimal
Гамма опциона.
См. также