Для изменения размера нажмите или перетащите

DerivativesHelperDelta - метод

Рассчитать дельту опциона.

Пространство имён:  StockSharp.Algo.Derivatives
Сборка:  StockSharp.Algo (в StockSharp.Algo.dll) Версия: 4.4.16.0 (4.4.16)
Синтаксис
C#
public static decimal Delta(
	OptionTypes optionType,
	decimal assetPrice,
	double d1
)

Параметры

optionType
Тип: StockSharp.MessagesOptionTypes
Тип опциона.
assetPrice
Тип: SystemDecimal
Цена базового актива.
d1
Тип: SystemDouble
Параметр d1 определения вероятности исполнения опциона.

Возвращаемое значение

Тип: Decimal
Дельта опциона.
См. также