Для изменения размера нажмите или перетащите

BlackScholesD1 - метод

Рассчитать параметр d1 определения вероятности исполнения опциона.

Пространство имён:  StockSharp.Algo.Derivatives
Сборка:  StockSharp.Algo (в StockSharp.Algo.dll) Версия: 4.4.16.0 (4.4.16)
Синтаксис
C#
protected virtual double D1(
	decimal deviation,
	decimal assetPrice,
	double timeToExp
)

Параметры

deviation
Тип: SystemDecimal
Стандартное отклонение.
assetPrice
Тип: SystemDecimal
Цена базового актива.
timeToExp
Тип: SystemDouble
Период опциона до экспирации.

Возвращаемое значение

Тип: Double
Параметр d1.
См. также