Для изменения размера нажмите или перетащите

BasketBlackScholesTheta - метод

Рассчитать тету опциона.

Пространство имён:  StockSharp.Algo.Derivatives
Сборка:  StockSharp.Algo (в StockSharp.Algo.dll) Версия: 4.4.16.0 (4.4.16)
Синтаксис
C#
public override Nullable<decimal> Theta(
	DateTimeOffset currentTime,
	Nullable<decimal> deviation = null,
	Nullable<decimal> assetPrice = null
)

Параметры

currentTime
Тип: SystemDateTimeOffset
Текущее время.
deviation (Optional)
Тип: SystemNullableDecimal
Стандартное отклонение. Если оно не указано, то используется DefaultDeviation.
assetPrice (Optional)
Тип: SystemNullableDecimal
Цена базового актива. Если цена не указана, то получается цена последней сделки из UnderlyingAsset.

Возвращаемое значение

Тип: NullableDecimal
Тета опциона. Если значение равно , то расчет значения в данный момент невозможен.

Реализации

IBlackScholesTheta(DateTimeOffset, NullableDecimal, NullableDecimal)
См. также