Для изменения размера нажмите или перетащите

BasketBlackScholesImpliedVolatility(DateTimeOffset, Decimal) - метод

Рассчитать подразумеваемую волатильность (Implied Volatility).

Пространство имён:  StockSharp.Algo.Derivatives
Сборка:  StockSharp.Algo (в StockSharp.Algo.dll) Версия: 4.4.16.0 (4.4.16)
Синтаксис
C#
public override Nullable<decimal> ImpliedVolatility(
	DateTimeOffset currentTime,
	decimal premium
)

Параметры

currentTime
Тип: SystemDateTimeOffset
Текущее время.
premium
Тип: SystemDecimal
Премия опциона.

Возвращаемое значение

Тип: NullableDecimal
Подразумеваемая волатильность. Если значение равно , то расчет значения в данный момент невозможен.

Реализации

IBlackScholesImpliedVolatility(DateTimeOffset, Decimal)
См. также