Архитектура API
API - бесплатная библиотека для начинающих и профессионалов в области алготрейдинга. API ориентирована на программирование на языке C#.
- Быстро (несколько часов) и надежно перейти с одного подключения на другое (например, с Quik на SmartCOM).
- При выходе новой версии шлюза к брокеру нет необходимости переписывать торгового робота. API регулярно обновляется - см. историю релизов.
- Код алгоритма имеет единый формат (HFT или позиционная торговля).
- Большое сообщество объединяет разных алготрейдеров, независимо от площадки, брокера или типа подключения.
- Увеличение клиентов для разработчиков торговых стратегий.
Библиотека разделена на следующие основные блоки:
- StockSharp.BusinessEntities - объединяет основные торговые объекты (инструмент, заявка, сделка и т.д.). Также здесь находится описание интерфейса IConnector.
- StockSharp.Algo - объединяет большое количество блоков, непосредственно связанных c написанием торговых стратегий (подробнее, Торговые стратегии). Здесь находятся некоторые вспомогательные стратегии, например, котирования заявок по нескольким схемам (подробнее, котирование). Также здесь расположена базовая реализация интерфейса IConnector - класс Connector.
- StockSharp.Algo.Strategies - базовые классы для создания стратегии.
- StockSharp.Algo.Candles - здесь собран весь необходимый функционал для работы со свечами и распознавания графических паттернов (подробнее, Свечи).
- StockSharp.Algo.Indicators - содержит базовые классы и интерфейсы для создания технических индикаторов, а также готовые индикаторы. См. Индикаторы.
- StockSharp.Algo.Derivatives - классы для работы с опционами. См. Опционы.
- StockSharp.Algo.Testing - классы для различных видов тестирования стратегий: на исторических и случайных данных, на реальных рыночных данных, а также для оптимизации. См. Тестирование.
- StockSharp.Algo.Storages - классы для работы с хранилищем биржевых данных. См. Хранение данных.
- Другие блоки - различные дополнительные блоки, связанные с разработкой стратегий: комиссии, проскальзывания, прибыль-убыток, управление рисками, статистика, ряд вспомогательных алгоритмов (очистка стакана от своих заявок, вычисление рыночной цены, округление цены до шага цены по инструменту и т.д.) и т.п, которые упрощают создание торговых роботов.
- StockSharp.Messages - классы сообщений, основные перечисления, режимы работы биржи, класс Unit и др.
- StockSharp.Xaml - графические компоненты для отображения табличной информации (заявки, сделки, Level1 и др.), поиска инструментов, портфелей, отображения стакана, доски опционов, мониторинга работы стратегий, логирования (и другие), в том числе:
- StockSharp.Xaml.Charting - средства для построения различных графиков: свечки, индикаторы, доходность и др.
- StockSharp.Xaml.Diagram - графические элементы для визуального создания стратегий.
- StockSharp.Logging - специальный инструментарий для работы с отладочной информацией. Предлагаются различные способы вывода отладочных сообщений: в окно отладки, в файл, в окно графического компонента, а также в системы оповещения (email, звуковой сигнал) в случае возникновения проблем у робота.
- Блоки коннекторов - содержат реализацию коннекторов к одноименным торговым системам (например, StockSharp.Quik содержит реализацию коннектора к Quik).