Для изменения размера нажмите или перетащите

Непрерывный фьючерс

Программа S#.Data позволяет пользователю возможность склеить различные виды маркет-данных по разным контрактам в один непрерывный инструмент.

Для этого на вкладке Общее нужно выбрать Инструменты, появится вкладка Все инструменты.

Перед тем как склеивать данные, необходимо проверить, какие маркет-данные есть. Для этого выбирается путь где лежат данные и по очереди просматриваются инструменты, которые предполагается склеить. Если имеются пропуски, то необходимо докачать нужные маркет-данные(например, с Финама).

HydraGluingCheckData

В качестве примера будет рассмотрено склеивание по фьючерсу на индекс RTS.

  1. Для создания непрерывного фьючерса необходимо нажать на вкладке Все инструменты. кнопку Создать инструмент=>Непрерывный инструмент.

    Hydra Gluing Check Data 00

    После этого появится окно следующего вида:

    HydraGluingWindow
  2. Для создания непрерывного фьючерса необходимо задать имя и добавить контракты.

    Добавить контракты можно двумя способами.

    • Вручную, нажимая кнопку hydra add.

      HydraGluingCSCustom
    • Если в качестве имени задать первые две буквы контракта, например, RI, и нажать кнопку Авто, то будут добавлены все найденные в БД инструменты.

      HydraGluingCSAuto
  3. Выбираем нужные контракты и устанавливаем даты перехода.

    Hydra GluingCSAuto 00
  4. Далее назначаем идентификатор инструмента RI_long9@FORTS и нажать кнопку ОК, после чего создастся новый инструмент

  5. Далее, необходимо нажать кнопку Свечи на вкладке Общее, выбрать полученый инструмент, период данных, в поле Построить из: установить значение Составной элемент. После чего нажать кнопкуhydra find.

    HydraGluingTrades

Сгенерированные данные можно экспортировать в форматы Excel, xml, Json или txt. Экспорт выполняется при помощи раскрывающегося списка:

hydra export