Для изменения размера нажмите или перетащите

Индекс

IndexSecurity - индекс, построенный из инструментов. Например, для задания спреда при арбитраже или парном трейдинге. Имеет следующие реализации.

1. ExpressionIndexSecurity - индекс, построенный из комбинации нескольких инструментов через математическую формулу ExpressionFormula.

2. WeightedIndexSecurity - индекс, построенный из инструментов с применением весовых коэффициентов.

Создание ExpressionIndexSecurity

  1. Объявить составные инструменты, которые будут входить в ExpressionIndexSecurity и сам ExpressionIndexSecurity:

    C#
    private Security _instr1;
    private Security _instr2;
    
    private ExpressionIndexSecurity _indexInstr;
    
    private const string _secCode1 = "GZM5";
    private const string _secCode2 = "LKM5";
  2. Создать ExpressionIndexSecurity:

    C#
    _indexInstr = new ExpressionIndexSecurity
    {
        Id = "IndexInstr@FORTS",
        Expression = "GZM5@FORTS/LKM5@FORTS",
        Board = ExchangeBoard.Forts,
    };

Создание WeightedIndexSecurity

  1. Объявить составные инструменты, которые будут входить в WeightedIndexSecurity и сам WeightedIndexSecurity:

    C#
    private Security _instr1;
    private Security _instr2;
    
    private WeightedIndexSecurity _indexInstr;
    
    private const string _secCode1 = "GZM5";
    private const string _secCode2 = "LKM5";
  2. Создать WeightedIndexSecurity:

    C#
    _indexInstr = new WeightedIndexSecurity() { ExchangeBoard = ExchangeBoard.Forts, Id = "IndexInstr" };
  3. Добавить в него составные инструменты:

    C#
    _indexInstr.Weights.Add(_instr1, 1);
    _indexInstr.Weights.Add(_instr2, -1);