Для изменения размера нажмите или перетащите

Проскальзывание

В S# входит механизм подсчета проскальзывания, который позволяет оценить быстроту алгоритма (и его реализацию),путем мониторинга цены первоначальной заявки и последующих сделок.

Учет проскальзывания ведется через специальный менеджер. Базовый интерфейс менеджера проскальзывания называется ISlippageManager. Данный интерфейс имеет реализацию в виде SlippageManager. В классе подключений к торговым системам Connector имеется свойство ConnectorSlippageManager, которое можно использовать для расчета проскальзывания.

В стратегиях Strategy используется собственный механизм расчета проскальзывания. В этом случае величину проскальзывания можно получить через свойство StrategySlippage.

Предварительные условия

Добавление в SampleSMA учета проскальзывания

  1. Так как SampleSMA использует механизм котирования, то в этом алгоритме необходимо учитывать проскальзывание.

    В окно вывода информации необходимо добавить текстовое поле для проскальзывания:

    C#
    <Label Grid.Column="0" Grid.Row="4" Content="Проскаль.:" />
    <Label x:Name="Slippage" Grid.Column="1" Grid.Row="4" />
  2. Далее, необходимо расширить метод-обработчик события изменения параметров стратегии:

    C#
    private void OnStrategyPropertyChanged(object sender, PropertyChangedEventArgs e)
    {
       this.GuiAsync(() =>
       {
              Status.Content = _strategy.ProcessState;
            Slippage.Content = _strategy.Slippage;
       });
    
    }
Следующие шаги