Для изменения размера нажмите или перетащите

Пример тестирования на истории

В качестве примера будет рассмотрена пример-стратегия SMA.

Для запуска тестирования на истории необходимо выбрать стратегию, схема которой будет тестироваться на истории. Стратегия выбирается на панели Схемы в папке стратегии, двойным нажатием на интересующей стратегии.

Перед тестированием необходимо загрузить маркет-данные (инструменты, свечи, тиковые сделки и стаканы) как это сделать написано в пункте Хранилище исторических данных.

При переходе на вкладку со стратегией в ленте автоматически откроется вкладка Эмуляция. На которой необходимо установить период тестирования. В поле маркет-данные указать пункте Хранилище исторических данных, в поле инструмент указываем необходимый инструмент.

В примере со стратегией SMA будут использоваться следующие параметры:

  1. Инструмент SBER@QJSIM

  2. Стандартное хранилище \Documents\StockSharp\Designer\Storage

  3. Формат хранилища CSV

  4. Тип данных которые будем брать из хранилища Ticks

  5. Стакан Сгенерированный

  6. Глубина стакана 5

  7. Размер спреда 2

  8. Свечи с тайм-фреймом 30 секунд

  9. Объем 100

Необходимо установить выбранные параметры

Designer An example of backtesting 00
Designer An example of backtesting 01

После установки всех необходимых параметров, запускаем тестирование стратегии нажав кнопку Designer Interface Backtesting 01.

Во время или после тестирования можно рассмотреть графики и таблицы с информацией о тестировании.

Designer An example of backtesting 02

На графики видно, что сделки проходя на пересечении скользящих средних, как и задумано стратегией. Также видно, что заявки удовлетворяются за несколько сделок это происходит из-за того, что используется сгенерированный скан, что увеличивает реалистичность тестирования. То, что заявки удовлетворяются за несколько сделок видно и из таблиц Сделки, Статистика, графика Позиции.

Designer An example of backtesting 03

На графике Позиции видно, что у стратегии уменьшился оперируемый объём. Это произошло потому, что генерируемый стакан имеет глубину 5 и в следствии чего всей глубины стакана не хватало чтобы удовлетворить заявку в 200 лотов. А так как стратегия только переворачивает позицию то каждый раз, когда глубины стакана не хватало удовлетворить заявку, оперируемый объём уменьшался.

Designer An example of backtesting 04

График П/У говорит об убыточности стратегии при таких параметрах.

См. также

Другие ресурсы