Для изменения размера нажмите или перетащите
Дельта-хеджирование

Если требуется защитить позиции по опционным стратегиям (например, как Котирование по волатильности) можно воспользоваться стратегией хеджирования по дельте DeltaHedgeStrategy.

Дельта хеджирование

  1. В качестве демонстрации работы DeltaHedgeStrategy изменен пример SampleOptionQuoting (подробнее, Котирование по волатильности).

  2. Сама стратегия VolatilityQuotingStrategy не запускается, а вместо этого она упаковывается в BasketStrategy, у которой и вызывается метод запуска стратегии:

    C#
    var basket = new BasketStrategy(BasketStrategyFinishModes.All);
    basket.ChildStrategies.Add(quoting);
    
    // запускаем котирование
    basket.Start();

    DeltaHedgeStrategy принимает родительскую стратегию, которая содержит в качестве дочерних стратегий стратегии, работающие отдельно по своему страйку. Таким образом DeltaHedgeStrategy контролирует суммарную позицию по всем опционным стратегиям. Так как пример работает только с одним страйком и, следовательно, с одной опционной стратегией, то эта стратегия была упакована в специальная "корзину" стратегий - BasketStrategy. BasketStrategy не содержит торговой логики и сделана для создания иерархии стратегий, которая нужна DeltaHedgeStrategy.

  3. После создания корзины для котирования необходимо создать и запустить дельта хеджирование:

    // создаем дельта-хеджирование, передав в него опционные стратегии для отслеживания их позиции
    var hedge = new DeltaHedgeStrategy(basket)
    {
        Security = option.GetUnderlyingAsset(),
        Portfolio = this.Portfolio.SelectedPortfolio,
        Trader = _trader,
    };
    
    // запускаем дельта-хеджирование
    hedge.Start();
  4. Завершение работы дельта хеджирования:

    hedge.Stop();
    basket.Stop();