Для изменения размера нажмите или перетащите

Дельта-хеджирование

Если требуется защитить позиции по опционным стратегиям (например, как Котирование по волатильности) можно воспользоваться стратегией хеджирования по дельте DeltaHedgeStrategy.

Дельта хеджирование

  1. В качестве демонстрации работы DeltaHedgeStrategy изменен пример SampleOptionQuoting (подробнее, Котирование по волатильности).

  2. Сама стратегия VolatilityQuotingStrategy не запускается, а вместо этого она передается в качестве дочерней, для стратегии DeltaHedgeStrategy

    C#
    // Создаем Дельта-хедж стратегию
    var hedge = new DeltaHedgeStrategy
    {
        Security = option.GetUnderlyingAsset(Connector),
        Portfolio = Portfolio.SelectedPortfolio,
        Connector = Connector,
    };
    
    // создаем котирование на покупку 20-ти контрактов
    var quoting = new VolatilityQuotingStrategy(Sides.Buy, 20,
            new Range<decimal>(ImpliedVolatilityMin.Value ?? 0, ImpliedVolatilityMax.Value ?? 100))
    {
        // указываем, что котирование работает с объемом в 1 контракт
        Volume = 1,
        Security = option,
        Portfolio = Portfolio.SelectedPortfolio,
        Connector = Connector,
    };
    
    // Передаем котирование в Дельта-хедж стратегию
    hedge.ChildStrategies.Add(quoting);
    
    // Запускаем Дельта-хедж стратегию
    hedge.Start();

    DeltaHedgeStrategy принимает в качестве дочерних стратегий стратегии, работающие отдельно по своему страйку. Таким образом DeltaHedgeStrategy контролирует суммарную позицию по всем дочерним опционным стратегиям.

  3. Завершение работы дельта хеджирования: