Для изменения размера нажмите или перетащите
Cтратегии

Библиотека S# содержит механизм написания многопоточных торговых стратегий, описываемых с помощью класса Strategy. Преимущества подобного подхода состоят в следующем:

  1. Возможность использования событийной модели, параллельно обрабатывать десятки (-сотни, в зависимости от мощности компьютера и сложности алгоритма) инструментов с различными параметрами: тайм-фреймы, объемы и т.д. Подробнее, в разделе Создание стратегии.
  2. Возможность использования итерационной модели. Если требуется простая реализация стратегии, не критичная к скорости исполнения. Подробнее, в разделе Итерационная модель.
  3. Автоматический учет заявок и совершенных сделок. Возможность получать рассчитанные значения Проскальзывание, Прибыль-убытокПозиция и Задержка
  4. Подсчет комиссий при торговле.
  5. Создание сложных стратегий с использованием подхода Дочерние стратегии.
  6. Эмуляция рыночных заявок на бирже (где они не поддерживаются) с помощью стратегии Котирование.
  7. Подключение встроенных стратегий Тейк-профит и стоп-лосс.
  8. Экспорт отчетов в файлы Excel или Xml по статистике работы стратегии. Подробнее, в разделе Отчеты.
  9. Изолированность торговой логики от системной, что позволяет переносить стратегию в скомпилированном виде между компьютерами.
  10. Логирование информации.
  11. Мониторинг работы с помощью графического окна.
  12. Тестирование на исторических, real-time (без реального выставления заявок) и абсолютно случайных данных.
  13. Сохранение настроек в файле для восстановления работы после перезагрузки робота, а так же загрузка ранее произведенных операций.