Для изменения размера нажмите или перетащите
Котирование

Алгоритм котирования позволяет контролировать позицию выставленных заявок в стакане. Необходимость в такой функциональности возникает тогда, когда необходимо быстро открывать и закрывать позиции по выгодным ценам. Также, благодаря быстрому мониторингу стакана, котирование позволяет реализовывать скальперские приводы на сверх малых тайм-фреймах.

Также, котирование позволяет эмулировать рыночные заявки на бирже ФОРТС, где тип заявок OrderTypesMarket не поддерживается.

Предварительные условия

Для реализации котирования в S# входит класс QuotingStrategy. Это базовый абстрактный класс для всех производных алгоритмов:

Добавление в SampleSMA котирование

  1. Для того, чтобы алгоритм скользящей средней, описанный в разделе Итерационная модель, стал работать совместно с котировщиком, перед началом работы необходимо зпустить экспорт стакана:

    C#
    if (!_isLkohOrderBookStarted)
    {
        // для алгоритма котирования необходимо включить экспорт стакана
        _trader.RegisterMarketDepth(lkoh);
        _isLkohOrderBookStarted = true;
    }
  2. Необходимо заменить код в классе SmaStrategy c:

    C#
    // регистрируем ее
    base.RegisterOrder(order);

    на:

    C#
    var strategy = new MarketQuotingStrategy(order, new Unit());
    base.ChildStrategies.Add(strategy);
Следующие шаги